Ms Q2018-03-18 17:41:55
Ms Q为什么M-squared是not fully diversified啊？ adjust for total risk的比adjust for systematic risk的less diversified的吗？
回答（1）
张玮杰2018-03-19 14:47:45
张玮杰同学你好，M²指标用总风险σ衡量，而Treynor ratio和Jensen´s alpha都是系统性风险，后两个都是充分分散的，总风险里面含有系统性和非系统性风险，所以它不是fully diversified
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