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Ms Q2018-03-18 17:13:51

答案里说portfolio的correlation提高，会导致less diversification。那volatility不应该减小吗？为什么选增大啊！？

回答（1）

张玮杰2018-03-19 09:37:28

同学你好，一个组合里有相关性高的资产的话，一个资产跌就会影响其他资产跌，就不是有效分散，涨跌都比较同步，组合的波动就比较大；因为如果是相关性低的组合资产间可以相互抵消影响，组合的波动就小了。

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