题干哪里体现了年末支付

画黑色圆圈的那部分利息是银行给公司的吗？

这里针对 payment on the iunderlyng 和 carryingcost的疑问:这里 FP 公式计算出来的是表达资产未来的价格吧? 但是这里判断看涨看跌期权的价值.看涨期权的价值是 St- X/(1+r)^(T-t), 所以这里算出来的 FP,是针对X,还是 St呢? X 才是执行价格吧? St 这里是指看涨期权在t=t时刻的市场价值,和 FP 无关吧.这块不理解.

为什么FV是0啊

为什么浮动利率债券的麦考利久期是0.5？

期权费为什么会定义成期权的价值? 是不是也是根据无套利法则

这里的 spot price和current put option price还不一样吗? 前者是标的资产的市场价格,后者是期权的价值是吗

这里的 St950,是值 T 时间的股票价格折现到t时间的价格是 950,还是指t=t时间点的价格是 950? 我记得老师是说,欧式期权这块,应该是 t=T 时间点的价格折现到 t=t 时间的价格才是 St.

衍生品的结算.settlement. 远期合约是到日期结算,期货时逐日盯市,每日结算. 交换是何时结算? 另外期权的结算是不是看是美式还是欧式,如果是欧式也是到日期结算,如果是美式那就是时刻都可以结算?

如果是美式期权呢?在t时间点可以行权的话,那么怎么算?执行价值 X 需要折现到 t 时间点吗?还是 St-X?