上课老师讲过before leaving,不可带走客户，但当让一些客户新投资自己新到的公司时，some，several这些词，不违反，图片这题为什么违反

在proxy voting 中，要遵守cost-benefit,要向投资者事先disclose吗？

答案是错的 CFA官网上明确有report misconduct的指南： How To Report Misconduct You may submit your conduct complaint anonymously; however, the Professional Conduct Program may need more details so we encourage you to provide contact information. There are several different ways to report misconduct: Submit the Report Misconduct form Email us at professional_conduct@cfainstitute.org Fax the information: +1 (434) 951-5450 Mail the information: CFA Institute Professional Conduct Program 915 East High Street Charlottesville, VA 22902 USA

答案错了吧 官方课本37页的这一段内容说的是PCP接受书面complaints啊！SPC的作用在39页写的是evaluates

老师语速太快听不清楚，后面说无差异曲线表示什么关系？讲课语速太快了。很多时候听不清楚！！！

请问这个k是怎么算出来的。这两步走没有看懂。为什么第一步n是27*30

中心极限定理中，前提条件是样本≥30，总体的均值和方差已知，则可以得到结论：x 拔符合标准正态分布。 前提很奇怪，就是不知道总体的情况才去用sample做估计，那么总体的均值和方差怎么可能是已知的呢？ 是怎么知道的呢？

“Correlation下降，风险下降”的推导式子有吗？如何得到这个结论？ Correlation的取值是-1到1，是不是它为-1时，风险最小？ 谢谢老师

1）我试着在图上标了市场组合（红点，红字M代表market portfolio) 是否正确？ 2）讲义43页 加老师讲解：衡量基金经理业绩时 基金经理选的portfolio的sharp ratio 大于市场组合的sharp ratio时，代表业绩好。 基金经理选的portfolio的sharp ratio小于市场组合的sharp ratio 时，代表业绩不好。 疑问： 基金经理若选择了最优组合，M2结果是不是为零？（因为最优组合在CML线上，CML线上的任何一点的sharp ratio都等于市场组合的sharp ratio) CML线是用来帮助资产配置的，为什么基金经理不选最优组合？ M2大于0或小于0的情况是说基金经理没有选择最优组合吗？那得出最优组合是派什么用途的？

题干什么意思，为什么要分两个10年？