老师 这道题答案里是说用稳定收益的bond来对冲浮动利率的风险吗？所以分析long short都是先把swap转换成是收浮动还是付浮动，最终来判断是long还是shortbond？dv01f的价值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？

老师，请帮忙解释一下画线的句子，如何翻译

老师 这道题为什么是 buy futures

老师 这道题为什么选a

求问267题，为啥不是选A。如果股价非常高，导致无法转股，可转债同样只能是一个债。

这道题为什么不选择D呢？

老师 这道题为什么选a

再投资风险是将来的利率降低小于yield to maturiy。这道题，计算的实际的收益率8.385%，小于9%。老师说：因为再投资时用8%做的再投资，而不是9%。我的问题是：题目中的9%是bond的cupon rate，又不是YTM。

老师 这道题怎么做？看答案还有系数，讲义没有这部分

远期价格与价值的区别是否可以理解为：远期价格指远期合约的价格，而价值指标的物的市场价格？