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nikkie2018-03-10 15:50:04

老师 请问这道题为什么选c 为什么正的convexity是需要波动大且相关性稳定

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-12 15:20:15

根据凸性公式，只有波动性够大，△y大的可能性更大，有关△y的 多项式二次项带来的收益才高。一次项已经正负对冲掉了。
相关性够强，这样对冲成本才不会过大，对冲更可靠。

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