天堂之歌

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FRM问答

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Volatility smiles for equity options: 左图的横轴为执行价格K,左边依次为ITM、ATM、OTM;而右图中横轴为STOCK PRICE,为何两张图所述的情况不对应?左图表示ITM CALL的volatility最大,这时候亏钱的概率也是更大的,跟右图表示股价越低(OTM)亏钱的概率越大,两图表示的意思无法对应?

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卡了

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请教一下第17题

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28 为什么股票价格40, 执行价格60 不需要用

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47 不是说美式看涨期权是不会提前执行的吗?

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43 (1)E call 公式中的S是当时股票的“净价”的意思吗?

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每日方差为8,五日方差为8*根号5,这个是哪里的公式?

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老师330题请解释一下CD两个选项,谢谢!

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老师,329题C选项adjusted r square 0.14答案说相对较高了,这个指标怎么判断高低的标准呢?alpha算出来1.96,题目没有给置信水平,怎么能断定它significant 呢?万一是99%呢,就落不到拒绝域了。 D选项的t bill系数0.33怎么得来的,是用1减去0.67吗,是什么原理? 谢谢!

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1%的准确度对应的是2.58,为什么这个题的答案是2.33是怎么算出来的呢?

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