这个题目的结果明显是bond b的cost最小，为什么答案是C呢？

CTD的问题。 CF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值？如果是，因此，是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP（即F0-AI）和理论QFP进行计算？

假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。

gmb和mcs是考点吗我怎么好像没见到

老师， 用standard deviation就一定是指总体的标准差吗？

用行为经济学解释factor theory is inefficient 的讲解没听明白。视频的意思是人会过度反应，导致股票跌得多。但factor theory is inefficient 的意思不是指在经济差的时候，资产没有出现损失吗？

slope的自由度怎么看，t检验所有自由度都是n-k-1吗

请问为什么答案里计算F2,3，是平方，T3-T2=1啊，

老师您好，282题不会做，

为什么这里MD前面要加负号？不能直接用2.5来算吗？