于同学2018-04-01 21:33:26
于同学习题册367题，这道题没看懂
回答（1）
Crystal2018-04-02 16:22:27
Crystal同学你好，这个题目的要点只要把interest rate swaps看做是一个普通的bond就可以了。回过头来看这个题目，这个题目一只描述的都是这个strategy，A选项说的是swap Treasury spread减小，整个策略是亏钱的，swap Treasury spread减小利用控制变量法可以知道，我这个strategy整体的 rate是下降的，那么对应的value就是上升的，所以A是不对的，B其实和A是一个道理的。CD选项一块看，当swap rate变得无穷大时 ，对应的swap Treasury spread就会变得很大，那么还早呢哥哥策略的价值就会严重的下跌，所以它应该是一个可能损失是无穷大的一个策略，所以应该negative的。
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