天堂之歌

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第17题,counterparty risk has increased on exposures to banks,这个表述neng翻译一下吗,到底是谁会违约,谁交违约金给谁?

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第50题,关于用哪个 rate做为无风险利率,这个内容不是删掉了吗? 如果考到,究竟是用作者的观点(用OIS)还是根据现实情况(无抵押用Libor,有抵押用OIS)?

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押题第10题,为什么不比较component VaR而是MVaR呢

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這個要考嗎?

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请解释下B选项,谢谢

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这道题是用duration来计算权重,为什么不能用price来计算权重?

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怎么做

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押题13题D选项,autocorrelation和mean reversion之和等于1,现在auto大于0.5,意味着均值回归小于0.5。所以D应该是at most50%,我这样理解对吗?

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老师,这题为啥一定要是图2这样解呢?如果我写成这样图3的公式为啥不可以?

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什么是contingent claim approach? 在哪个部分知识里讲的?

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