这里的zero rate是什么意思，有没有说明zero rate对题目有影响吗
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老师您好！
我想问一下，关于回归方程的检验，我记得为了检验回归模型是正确的，那么原假设应该统一设定的是：H0：βi = 0。因为如果这个检验不能拒绝原假设，说明这个回归系数统计上与零没有差异，那么这个回归模型就有问题。请问什么题目中第二个人的假设写成βi = 1是正确的？
谢谢老师。
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老师您好！
我想问一下，关于第一个人的说法，检验统计量（t-statistics or z-statistics）下面除以的东西应该是标准误，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是标准差。为什么第一个人的说法是正确的？
谢谢老师。
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请问老师 既然实际市场利率是0.63 为什么F0 =0.63? F0不是代表期货市场利率吗？而且为什么F0算出是0.6453 然后忽然变成了S0 =0.6453?
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请问老师 既然实际市场利率是0.63 为什么F0 =0.63? F0不是代表期货市场利率吗？而且为什么F0算出是0.6453 然后忽然变成了S0 =0.6453?
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老师您好！
我想问一下，关于最后一个选项，如果只有一个观测值，那么方差应该是0，因为没有任何偏离。为什么会比很多各观测值高？
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讲义第107页中，最下边一行surplus at risk的公式不对吧，这个公式算的是surplus value的，麻烦看下是不是。
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老师，麻烦问下后面1/2*CP*△Y²中CP是怎么来的呀！
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你好，视频上讲的DD的公式和notes上写的公式不一样，请问以哪个为准，notes上考虑的是连续复利的情况吧
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计算Margin Var时四种方法，计算的值不相等，遇到这种情况，假设如果答案中有几种方法计算的结果，最好应该选哪个？例如在讲课中的例题（讲义P89）计算结果如附图，计算最准确的是哪个？
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