此处题中说LIBOR为”4.5% for 3 months” 是不是指3个月的利率为4.5%啊？请问为什么还需要再乘一次0.25🙋🏻‍♀️因为我感觉只有当4.5%为年利率时才需要再乘0.25

美式看涨和看跌那个不会提前执行

这里optimizing 是指的哪个操作？

内在价值最大的点是max s-k 为何此时 interest rate 是0？ 用希腊字母如何解释？

请老师解释下本题，我记得讲课时老师说在at-the-money 附近来回移动是一直需要hedge的

如图 关于α调整 这样联立结论对么

这道题是从数值上判断的。怎么判断option value变动的方向是decrease，还是increase？

这道题答案解释不是太明白什么意思

老师volatility的变化为什么会影响到option的变化

275题，第一项为什么是正确的呢？MBS对利率的敏感性比零息债券大？从久期来分析应该零息债券的久期更大吧？