第二个排的公式右边分子上应该还有一个1+吧

老师，题目说的是这个投资者挑选一种什么样的组合来实现自己的期望，显然就是要去买入ABC的看涨期权或者卖出ABC的看跌期权，买入XYZ的看跌期权或者卖出XYZ的看涨期权。这样实际上不用计算就能得出答案A了，但是我通过计算发现确实A的利润比D的低，但是D这种操作和投资者的期望相悖啊？

美式call option，在第一年的节点，判断是否行权的时候，为什么从第二年折现回来的债券价格不加上第一年的coupon呢？如果第二年债券价格折现回第一个节点再加上第一年的coupon，american call option 在第一年的1u和1l节点都可以提前行权了。

strap策略中k相同么？

为何说等于quoted rate

老师您好，能帮我列出绿色框里计算器的具体操作步骤吗？我按计算器得不出这个答案。

如图, 谢谢

请问这个黄色框框里，是什么？没听懂老师的话。

答案里的100、105、104、5、4都是从哪找到的？复制现金流是什么？

这里的6 9 12月的报价不都是远期价格吗 那不是约定未来的价格吗 那跟当时的需求有什么关系 不是应该和未来的需求才有关系吗？就是6月当时的需求高 应该是6月的spot price高而不是forward price吧？