在swap的交换日，Vfix=vfloat，为什么两者相减不等于0？另外，计算float的时候 为什么没有加本金？谢谢

老师，接着quanto option的那个问题，如下图，不知我的理解是否正确。

请问这道题的dividends为啥可以连乘？遇到这种多期且不相等的红利不应该是用s0减去每一期贴现红利然后再算未来价格吗？

1、为什么固息债用市场利率折现而不是固定利率？2、浮息债为什么只折现了一段，而不是像固息债一样所有的付息日都折现？

模考二43题，选项中后半部分怎么计算？关于成本。

此处固定利息应该是每半年60000呀，题目中为什么是30000？

老师，我感觉D也是正确的，是不是B回答的比D更好一点呢？

老师，survivorship bias我的印象中是没有去掉已经停止的基金或业绩差基金而产生的，但是题目的解答说是去除了业绩较差的基金或停止了其业绩较差的基金而产生了Survivorship bias，到底哪个正确呀？

老师，请问65题这个表格怎么理解呢？

Cd里选不来