老师，对于货币互换的题目中没有提到连续复利，那计算利息的时候还是要连续复利吗，这道题的答案就是按照连续复利的

老师我对于德国金属这个案例不是很清楚，第一既然会产生基差风险，那为什么要提前平仓，不是说到期 F 和S会趋向一致吗？ 第二，contango到底是F 和 S 比，还是F 和 F比，我记得有哪个老师说过contango 和 nomal 是有区别的。 第三，既然石油期货价格在下跌，这个策略在期货市场是亏钱的，就算是backwardation，只是保证金交得少一点（视频里么老师说contango远期期货大于近期期货），不还是一样亏钱，跟contango 和 backwardation有关系吗？

这道题为什么不选c呢，按题意不是说convexity对价格上涨下跌幅度的影响么？

这道题我算出来是2.72％，是不是答案错了呀？

有一个地方没明白，就是在算表格里的加总delta 和 gamma时，无论它是call 还是put 都可以合并在一起加总吗？

老师，568的答案是也许高也许低，但574是低于…同样是mean revert我区分不了这两个题。

先后顺序不明白，-80000gamma是因为汇率变动成得出的吗？我的理解是汇率没变动前就已经有的，所以看到这道题时就不知道怎么解了。

第20 道，不理解从A bank……annually什么意思，求解释。 为什么17题里的libor rate 9.6%用于浮动利息，而20题的 1 year libor rate 10% 却用于折现利率？ 我也不理解这道题里swap rate 11% 12%怎么就理解成现金流？

老师，如果这道改成semiannual compound 你看看我写的等式求spot rate 对吗？第1个z0.5因为只有半年，所以分母不用除以0.5，第2个z1因为是零息，所以不用除，第3个分母就都要除以 0.5对吗？

第三个描述的不应该是我画的这种图吗？所以三不应该是错的吗？