请问这里例题0.5/(2*5%)不是等于5了吗，为什么risk aversion=0.05
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这题的答案里面用detla gama算的，答案解析里的公式没看懂，sigma和置信区间都没有，怎么算出来的？
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在garch模型里面预测sigma，他考虑到的不是比一般的square root的多吗？不应该比square root大吗
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老师，麻烦请问习题38题，下图画粗线的那句话怎么能推导出答案中的相应结论？不太明白，谢谢！
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老师请问这里的risk aversion 为什么是0.05不是5
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老师，麻烦问下习题33题选项A为什么对？其他条件不变的情况下，波动率下降，则相关性会上升。不太理解为什么
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这个单调性和单调性的式子怎么理解 是不是和风险管理基础里面的 risk不是loss 并不是risk大 loss就大或loss就小 的说法矛盾？
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