老师，这道题该怎么分析呢？

老师请问再讲short the basis时 为什么说空头是赌价格下跌害怕价格上涨呢？ 空头不是卖出嘛价格越高不是越好嘛?

为什么α的标准差是残差乘以ic 这里ic和ir＝ic*根号br是同一个的ic么

老师，34题不明白。

危机的时候，相关性下跌？

老师这道题bd的正负怎么判断

请问老师选项c是指什么啊？为什么不选c呢？

老师这道题出的是不是有问题 组合中两资产cvar之和比组合总的var9241650大 .为10170000

老师，29的答案是c，答案是不是错了？蒙特卡洛我记得是不能给美式期权定价的啊，所以我认为c正确，而答案A中，无分红的情况下不是不提前行权吗？

两个问题，1）考试时FRA是否默认是连续复利？看到swap问题里，以及euro dollar futures的convexity adjustment问题里，FRA都是默认连续复利，然后要转换为对应期限的普通复利。2）另外，考试时，如果遇到一年内的短期衍生品交易，给出的利率是否都默认是普通复利？