这道题是怎么算的，按照低买高卖的解题思路，我的运算过程如图2，哪里不对

这道题是考的这张图吗？EUR put的价差不应该是(K2-K1)e的-rt次方，怎么可能大于(K2-K1)

之前有过求return的covariance的题目 说默认当做sample处理，为什么这题的五组数当成population了

用计算器可以直接算covariance吗

题目问stock price的volatility 为什么答案算的是return的volatility？

你好，讲义上讲的有红利的put-call-parity不是应该是P+S0=C+ke-rt次方+D，这两道题目中的红利率为什么是这么算的，如果按照讲义上的式子算出红利再按连续复利算出来的红利率和答案不一样

老师，这题B选项，去查t分布表时，为什么查自由度为5的？题干里给出的表格不是已经有自由度了吗？

为什么红利D不用折现到期初

红利为什么和标的价格负相关

老师你好，这里（SPY-rf）上课时候老师说是以rf借钱投资SPY，我觉得好像不对吧。这个式子是从回归式子变形把rf移到左边得到的，参考原版书41和42页的内容，这里应该表示投资beta份SPY，（1-beta）份t-bill，而后面的size 和value因子才表示long short。我这样理解对吗？