老师好。27题的u和d是怎么算出来的啊？

老师，请问什么条件下不能用p-value方法。

老师，请问emerging市场是不是会缺少历史数据，不适合用历史仿真法。

第78题 可以用 cov（A,B)=E(AB)-E(A)*E(B) 做吗？

请问老师这里为什么能用pd减流动性风险溢价？另外我的运算过程错在哪里？

请问老师48题为什么otm 比itm 看跌期权的wwr 大？后者在pd上升时的敞口更大

如何判断是矮峰？

老师，请问lognormal model中，with determinisic drift的那个模型的basic volatility是不是固定不变的？也就是constant的？

老师，请问莫顿model中，计算d1、d2时，公式里的利率是用无风险利率还是公司的期望增长率？

duration risk premium为什么只在第2年用 第1年不用？