老师您好: 如图所示, 第一种情况下, 直接相加各个VaR, 我觉得应该是ρ=0呀才对, 也就是没有相关性, 才直接相加总的呀? 为什么是ρ=1的呢? 谢谢老师!

可以帮忙理解下statement2吗？ 谢谢！

为啥这题的b选项不合适呢

为什么收益率低估了，价格就是高估了？

为什么不能分别求VAR,然后用公式加总？我算出来答案总是错的

讲义19页说的是volatility与return之间有负相关的关系。leverage effect解释的是return下降，volatility上升。讲义26页中leverage effect解释的是high return ，low volatility。所以leverage effect到底应该怎么理解。第19页讲义中已经提到了volatility与return之间是负相关，为什么26页又再次强调low volatility high return两者之间有什么区别跟联系吗？

为什么QBP不是103-17/32？做题时如何区分QBP和QFP?

老师，550思路是什么？不会分析

老师，这道题为啥选B？答案说in the money delta最大，但这道题没说是call 还是 put

老师，gamma 和 theta 都是对短期的at the money 的期权影响大，那这道题怎么判断出来的选Gamma