老师，答案错了吧？

这两个公式分别在什么时候用？

exposure netting 和 no netting的计算原则是什么 为什么负数变为0

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老师请您说一下，这个最小值怎么证明出来？ 网课上老师说可以这么构造的put,可是凭什么这么构造呢？这是什么原因啊！ call同样也不会老师构造的思路。 在本章，第七个视频，1:18:00，左右时间开始。

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请问对冲是风险管理其中一种方法吗？

beta变大，不应该是斜率变大，越倾斜系统性风险更小吗？这个要怎么理解😂😂

老师，这一页里面的平方根法则算t天的VaR值，用的是relative var吗？是不是一般的考试中的VaR值都是用的relative VaR

老师好，convexity和yield和coupon之间的关系是什么样的？还有负的久期是什么意思？老师上课好像没有讲到过啊