一个问题一直搞不懂，书上写的相关性上升导致隐含波动率上升，而他与call price正相关，这个可以证明，但是一级Vega(价格与波动率的关系)图像并不是正相关，这个怎么理解

a daily standard deviation of $8 million，三天怎么计算

An analyst is seeing to predict the returns on the stock of Hirauye Inc, a Japanese conglomerate using the MSCI EAFE index. The analyst has compiled the following information: R(Hirauye) = 5.6+1.8X R2 = 0.64 Given this information, which of the following statements is (are) CORRECT? 题目中没有给出X的方差，为什么解析里面有

An analyst is seeing to predict the returns on the stock of Hirauye Inc, a Japanese conglomerate using the MSCI EAFE index. The analyst has compiled the following information: R(Hirauye) = 5.6+1.8X R2 = 0.64 Given this information, which of the following statements is (are) CORRECT? 题目中没有给出X的方差，为什么解析里面有

为什么premium的比discount的小

除了Mac.D外 MD和DD也符合图中关系吗？

为什么-ST不是在0时刻，而是在T时刻，不是说是在0时刻借入资产再卖出吗

不明白为什么要用1 3两个bond加入权重来构造组合。另外，如果市场上有好多bond 那怎么构造组合呢，还是任意挑两个来构造成一个组合？

老师，请问这道题，为什么用的是DV01的公式，怎么判断出来的呢？

(1) PPT右上角的R叫什么名字？ (2) 这个R与老师前几节课讲到的gross realized return和 net realized return有什么不同 ？ (3 ) 这个R与YTM有什么关系？会和YTM相等吗？