老师您好。可以详细讲一下Z-spread的步骤吗？我算得无风险利率是6.63%，然后根据这个算出的DVCS结果是0.28，不是0.21

老师，这个题，B是空头，题中给了A和B多头的相关系数是0.8，计算组合VaR是到底用+0.8还是-0.8?答案的公式写的-0.8，但结果却是按+0.8算的。我觉得应该减才对

波动率 是方差还是标准差

老师请问画括号的地方怎么翻译，说的是什么意思呢？

为什么这里那个字母代表Asset return然后asset return =0?

怎么理解shortyige期权，如果是long一个期权，c可以理解，如果是short不是应该是相反的吗

如果是put，delta实值应该是趋近于0，影响不是应该越小吗？

这两个题，（1）为什么一个是PV为0，一个是FV为0，（2）在mortgage的相关计算中，是不是PV为0，FV就不为0，或者说，PV和FV一定是其中一个为0

如图: 请问到底是across还是within? 请老师看下本章第五视频00:04:00左右李老师的说法, 与讲义上P50-202页的写法是相反的呀...讲义上写的是 within是大的风险补偿.....老师说的是across是大的风险补偿. 麻烦老师给个确定的答案, 谢谢老师! 谢谢老师!

老师，这个Z怎么查表啊？有alternative和cumulative两个表查哪个啊？还有横纵两列的数值分别表示什么意思啊?