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第十题，老师建议用有效久期算。为什么算出来答案是C？正确答案是D。

Valuation and Risk Models 已回答

这道题按课件的解释，是需要把债券价格和call的价格加在一起再计算的答案选D。但老师讲的方法是直接用债券价格计算，算出来选C，哪个对？为什么？

已回答

老师，能不能简单地讲一下distorted risk measure

Estimating Market Risk Measures 查看试题 已解决

老师，我觉得这道题A也有道理，但和D相比肯定还是D对，能不能解释一下B错在哪吗？

Estimating Market Risk Measures 查看试题 已回答

老师，能不能把选项D解释一下？

查看试题 已回答

红色圈住的公式是不是错了

Valuation and Risk Models 已回答

为什么i-o strip 和利率是正相关，p-o strip和利率是负相关？

已回答

不用管权重吗，为什么

Valuation and Risk Models 已回答

老师你好，这道题答案给的是A，但是答案的解释是D，请问正确答案是哪个呢？

已回答

请问老师，视频65：00左右，单尾的假设检验，为什么备择假设是＞取右尾，＜取左尾？？？

Quantitative Analysis 已解决

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