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这个图请解释一下。讲义上说的是A点,可以理解。但如果换成B点是否就不成立了?

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请问老师这道题中的这个式子怎么来的

已回答

因为计算用到的是Dollar VaR,所以不考虑权重吗?如果用VaR%是不是要考虑权重?

查看试题 已回答

老师你好,这道题我对划横线的题干有些问题,如果swap的value是负值,那应该是我这边在亏钱,交易对手在赚钱,如果是这样的话那交易对手为什么还要违约呢?谢谢!

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老师,如图,划线的部分,不理解。在抽样时增加样本容量,不是能够增加抽样的准确性吗?

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老师你好!可以详细的解释一下124题么?谢谢!

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第158题,计算协方差时,为什么除以12而不是除以11

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老师您好!这道题A和C两个选项我有两个疑问,A选项中答案解释的是pd和ead是增加的,但是如果按照题目中写的是减少的,比如pd下降导致股票价格上升,股票价格上升时long put option我这一方亏欠,这样ead就是减少的,也是wrong way risk呀,这么想有什么不对么? C选项我想问的是最后一句增加了交易对手的exposure指的是从交易对手的角度看的exposure么?感觉总是分不清各种题中counterparty risk exposure这句话到底是从哪个角度看exposure。谢谢!

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请问选项四的说法为什么是错误的?right way risk不就是pd和exposure一个增大一个减少么?谢谢!

已解决

第一行的sigma到第二行的ke-rt不是很理解 能解释一下吗?谢谢

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