老师您好: 请问杨老师说"信用风险的credit data是有偏分布的, 但是市场风险的return data是对称分布的..." 我的疑问是: 市场风险的return data貌似也是有偏的呀? 谢谢老师!

CDS交易一定需要标的资产吗

老师您好！请问这个credit risk+ model指的是什么model？好像这部分课上没有提到过，谢谢！

是不是以Dollar Var来计算组合Var值的时候，就可以不考虑权重了？若有相关性仅考虑相关性即可。

老师您好！对于interest rate swap，我的理解是由于它的现金流越来越少和不确定性先增后减导致他的图像是个抛物线，可是答案中2和4说的是not at risk，不是很理解这种说法。

老师您好！我对这道题的题干理解有些异议，这道题问的是从交易对手方角度看他的风险暴露（即我违约给他带来的影响），还是说从我的角度看交易对手违约对我的风险暴露？谢谢老师！

请问老师在15题中的finance是融资的意思

老师 我想知道一下hedge fund里面不是有一个相对价值策略吗？他说是买入SWAP 卖出国债 来获得SWAP更大的凸性。但SWAP是个互换呐 它又不是一种债券怎能和国债一买一卖呢？

如何理解d 选项？

这道题为什么要乘以1.5呀？题目并没有要求以美元为单位计算呀