美式期权到底可不可以用Monte Carlo Simulation定价？

请问为什么1.62√0.33还要再除以3

12题，第四个答案factor 是代表badtimes，不是good time 啊，应该选D啊？

Component VaR不是直接加的吗，那是undiversified，应该比individual VaR大才对呀？

stockA应该提供18.5%的收益率，但是实际提供的仅为15%，所以stockA就是overvalued，这个不太理解呀，因为换成苹果，本该卖18.5的，现在市场上只卖15块，苹果不应该是被低估了吗？

这题的各种关系不是很理解

这题不懂

2年的违约概率不应该是第一年违约的加上第一年不违约第二年违约的吗

单因素模型里有考虑非系统性风险啊，e就是非系统性风险的收益回报啊，公式里就这么体现的呀，而且老师讲课也说给e这个残差赋予的非系统风险收益的surprise

请问下图z值大于1.96所以拒绝原假设，原假设是什么呢？拒绝原假设，所以VaR模型是无偏的是什么意思？