老师讲义上说Pho similar to delta. 他俩啥地方像啊？

老师您好！这道题在基础课的课后习题里，当时老师算Rf时，是用的3%*1+Rf*0.25= 4%*1.25来计算的，虽然结果都是Rf=8%。是不是基础课那个讲错了？最正确的应该是用e^3%*1*e^Rf*0.25= e^4%*1.25来计算？谢谢。

老师，这道题能不能这样想：negative duration=negative delta,所以put option，然后又因为duration是线性的，mortgages 不是线性的，所以不选B

为什么用ELp = EL1 + EL2, 隐含了相关系数在里面? 谢谢老师!

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

b选项算var 时，不是要用波动率x 置信因子吗？这不是要服从正态分布才可以使用吗？而期权不符合正态分布，那为什么b不可以？ 此外，想问一下，为什么非线性收益，意味着非正态分布？

43题 为什么δ变大，EE一定变大 而δ变小，EE则不一定变小

为什么答案是c ？这delta 是线性估算，蒙特卡洛模拟是计算机估算，这两种方法有什么联系？

为什么答案是d ？