老师您好！想问一下，这个题目里没有说是pay or receive fix 或是 floating，怎么看是pay还是receive呀？谢谢。

老师好，Contango和backwardation 与Basis有什么联系，有点迷惑了。

ε在这里表示残差么？这个Yt和157页Yt都表示什么意思

28分钟时，无序列自相关即r=0,两组数才能算r,一组数怎么能算相关系数？

老师你好！第六十题，上课的时候老师说如果双方的资产质量都是继续恶化的，那么双方的CVA charge就都应该升高，可是如果用同样的思路去理解58题，那为什么选项又是C，这点不是很明白，谢谢！

59题提到了BCVA加入了交易对手的生存率也是不准确的吧？因为是加入了自己的和交易对手的两部分的生存率才对。

问一下这道题，答案写的感觉有问题，看题目描述这里面的68.0625是quote bond price对吧，为什么是QBD*conversion factor+AI？公式不应该是QFD*conversion factor+AI吗

久期的定义式中包含了个符号.所以, 久期对于long不是正的吗, 对于short不应该就是负的吗?... 但是这里貌似感觉它就只是判断(delta P/P) / delta y 的符号罢了, 没有考虑到久期定义式中本身人为加上去的那个负号. 但是昨天我问了一个问题, 老师就是说久期(delta P/P) / delta y 式子前面是人为加了个负号的...... 所以我要蒙了啊~ 请老师解释下这句话, 谢谢老师!

请问kendall ‘t 中neither concordant nor discordant 判断依据是什么？貌似notes 跟讲义说的不一样

不太懂老师讲的那两种情况。顺便解释下题