天堂之歌

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FRM问答

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对这几个case要了解到什么程度

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老师你好。纵轴是BSM倒推出的隐含波动率,但是就像图中举的例子,call1和call2用BSM倒推出的隐含波动率都是相同的,那么反映在坐标中就应该是一条直线啊?为什么说倒推出的隐含波动率是微笑呢?

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老师在62:00说,直接做一个回归,是不是做这样的一个多元回归

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C选项为什么不对

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老师好 想请问下 CCB和CB 到底谁在Stress period 时可以提用?百题29和30有些前后讲的矛盾的地方。我想和您澄清几个问题:1.CCB和CB谁在困境中可以提用?还是两个都可以提用?2.CCB的设立比例是固定2.5%那么它不是一蹴而就的对吧?允许它以一个达到2.5%有个过程对吧?3CB设立的初衷都是说在经济好的时候多交点 经济不好时可以提用对吗?4.CCB设立的初衷是说嫌资本金比率太小不够Cover风险 所以想让银行多交点对吗?请老师针对我这四句话给出正确与否的判断 谢谢!

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老师你好。53题的80bps不用换算成每个月的volatility吗?80bps是年波动率,但是题目中是说过了一个月?

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老师您好。52题中第二个说法,意思是sigma减小,但是上课说是sigma项是不变的。这道题的第二个说法正确吗?

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short call是卖出买权,不是应该得到期权费F吗,那就应该是➕F,为何是减F

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老师您好!第43题老师在讲课的时候画的图,均值2%指的是EE,但是EE不应该是每个时点,也就是该分布正值的部分都会对应一个EE么?所以我觉得2%应该是EPE才对吧。

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老师,547题没想明白…Theta不是跟gamma是呈反过来的图像嘛,而且是at the money和期限最短的时候贬值最快,为什么不选D呢~另外Rho也帮忙分析一下吧~谢谢老师

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