老师，D选项的profit也大于0。为什么不对？

为什么So-Ke^-rt=forward contract price(1.5)?

74题。1.19usd/eur，这样把eur看成货。不应该是欧元升值short call损失上限无法估计吗？

能否请老师用图形的方式把这道题详细解说一下，因为这样看数字比较不直观，谢谢老师了

不知道图是怎么画的，知道四个option和underlying怎么画，但是怎么合并的？

为什么第17题的iv是错的呢？EF上每个点不就是代表不同portfolio？

为什么这里浮动价值等于面值2million

At the maturity of the Treasury bond futures contract, the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years.,这题中，有个9年的久期，是什么意思呢？解答中没有考虑这个因素吗？

为什么浮动只用考虑5%libor不用考虑5.6%libor

之前讲过GARCH(1,1)中三个系数（gamma，alpha，beta）之和为1，为什么第71题AB选项都可以不=1呢？