94题中 为何C不对？ MSE不是衡量fitness的嘛？

老师您好。这道题如果我直接用5%和4.98%来算，为什么DV01的结果和答案不一样？

老师你好，我想问一个跟有关于CTD中AI计算的问题，从课程我学到了： Short方收到的现金 = (QFP * CF) + AI Short方购买实物债券支付的现金 = QBP + AI 这里两个AI为什么会相等呢？上面的AI是用T-Bond的coupon rate计算出来的AI，而下面的AI是用实际交割债券计算出来的AI，而实际交割的债券可能coupon payment是按季度的，而且coupon rate也不一定跟T-Bond相等，那怎么能说这两个AI是相等的呢？

31题，ab为什么不是潜在问题

22题

老师，我觉得这道题的均值求法有问题吧？总体均值与样本均值有1/N的关系吗？在哪里讲过？

蓝色这段需要解释一下。ltcm卖资产为什么是创造一个反向市场影响？

为什么组合的VaR值有可能大于两个VaR值呢？相关性最大是1，那么组合VaR最大不也就是直接相加吗？

操作风险百题61 这个题没看懂为什么是wrong way risk ? 还有 2 和4 为什么是错的 不是很明白 望解释一下 谢谢

请问Cost of capital 为什么不需要减去呢？