老师好，请问下47题CCAR与SCAP的区别与讲义上Pre-SCAP与Post-SCAP的区别是不是同一个知识点？

（Fundamental of statistics 173题） 老师，为什么不是B选项而是C选项，答案说通常的研究办法是指定一个研究者想要反驳的假设，所以我觉得Barns 的假设才对。

老师好，这题目的benchmark是Bogey Portfolio, 为什么在算asset allocation归因的时候benchmark return用的是index return而不是最后一列的Bogey portfolio return?

请问老师关于这类题的计算器按法，PV是输入正数还是负数？如果按老师说的输入正数得到的PMT是负数，不知道有没有影响？我记得如果是债券的话PV要输入负数

63题，B选项。VAR值定义里说了在一个给定时间里，time horizon，为什么说var关注一个时间点是对的？

74后半句话怎么理解，谢谢老师！

这道题可以解释下bc选项吗

为啥fat tail的分布计算出来的VRA会更小？

老师好，请问34题为什么选C呢？zero coupon bond 不是一般是折价发行的吗？

老师好，请问28题为什么不选B？