老师，为什么margin 上升，collateral 上升呢？这个该怎么理解呢？

请问 credit var 为什么可以看作是损失的不确定性？

这里应该是一阶导数加上二阶等于12.73，加上原来的债券价格78.75。而不是一阶导数是12.73，二阶导数是78.75

对于这里的wwr, 为什么funding不涉及与违约相关的分析? funding不是有funding exposure吗, 那就会有counterparty risk呀,继而与违约肯定有关联呀

对于funding exposure和credit exposure在MPoR的区别可以再具体讲讲吗

这里为什么是ST+F0- FT呢？FT这里是什么含义呢？Future px at t 吗？这个时候不应该肯定是等于ST吗

这里老师讲到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？

老师，请问欧洲美元期货和欧洲美元有什么关系和区别呢？还有你之前说eurodollar future's underlying is 3-month lending rate, but how is this related to eurodollar? 另外我查询到了另一个关于这个的定义， The underlying instrument in eurodollar futures is a eurodollar time deposit. The contract unit is $2,500 x contract IMM index, with a three-month maturity.。 可以结合一下综合解释下吗？

期初和期末本金互换的方向怎么判断

为什么这道题中k=2?k不是一组变量的个数吗？