第一种方法什么意思，$3.5是哪里来的

美元久期不是也要乘价格吗，所以应该和DV01一样呀，为什么说也随期限增加呢

这个双峰图有体现前面波动率皱眉的特征吗

模型四的最后一个变形怎么长期均值θ的下标也可以有t了？不应该是一个常数吗？否则为什么是长期均值呢？

这页ppt上老师怎么把dr/r和ln（r）说成收益率了？？收益率不是应该是dp/p和ln（p）吗？这俩可以等同吗？

这一页的最后两行说的是basis point volatility是指短期利率的波动，但是老师之前说的是basis point volatility只是σ，只表示短期利率波动中的一部分，到底哪个定义是对的？

巴塞尔协议规定的三道防线是针对operational risk的，还是全部risk的，为什么这里写pillar 2是capital for operational risk呢？

为什么计算方差不考虑权重了呢

我不太懂这里为什么写“in excess of the risk free rate Rf”,不是应该是MAR吗

这个correlation是怎么得出等于aiaj的？没看懂