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FRM问答
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at the money的时候,不是greatest negative theta么?所以对于一个euro put而言,最大的time value不是theta为正数的时候,USD=10的时候么?
查看试题 已回答内在价值到底是到期后的直线还是到期前的弧线?上节课的老师说的是直线,这节课老师又说是弧线。讲义说的是the amount that it is in the money and zero otherwise.
已回答为什么2500后面乘的是0.7不是-0.7。这个option不是在short的么,如果是short的话,就有可能是short call with negative delta or short put with positive delta. 怎么确认这题问的是call 还是put呢?
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- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
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