currency swap中计算swap的价值，例题中是用bond of USD-bond of GBP,这一步是用折现做的。但为何GBP换算回美元时用1.5作为汇率而不用1.75呢？

同样是operational Risk为什么这题是100000，而另外一题，却要用WCL-Expected loss？？？

被对冲的资产组合的duration为什么用6个月后的值呢？

为什么A不对?美式options on futures会提前行权？

请老师解释一下76页里第二点“While changes in the individual rates are, of course, highly correlated with each other, the PCs are constructed so that they are uncorrelated".

这题没看懂，能解释一下吗？

答案错了嘛，题干是0.01%，算出来应该是1.005076，但是答案的分母直接拿0.01去除了嘛

老师您好，所以这种题的话，标准差是不用考虑的是么？

这个可以简单的叠加？？？

想请问为什么是95.625/100