麻烦解释一下B选项。，为什么equity价格下降risk premium会上涨。
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请问这个题应该怎么解？题目里没有DV01的值 如何计算对冲头寸呢
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为什么卖掉一部分资产gamma和vega就是负的了？如果原来资产组合本身的gamma,vega是正的而且比卖出部分的绝对值大呢？
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为什么theta的绝对值越大时间价值越大？
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P(AB)=P(A)*P(A/B)=P(B)*P(A/B) 这个不成立吧 虽然P(A/B）=P(B/A) 但是P(A)不一定等于P(B)呀
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L老师请问这个题用的公式是什么？
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Dealer 是指銀行不是指一般大眾對吧？
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老师，想问下附件里面解答净头寸是30000，这是为什么呢？
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