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: FRM问答

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第51分40秒，按老师的方法算出来与答案不符

Risk Management and Investment Management 已回答

为什么老师说，既然这个fund跟踪的是sp500，那么beta很可能为1，alpha为0？是不是没说清楚，应该是：因为这个fund买的是sp500的ETF指数，所以beta为1，alpha为0。

Risk Management and Investment Management 已回答

18个月的CF为什么是103？不是106？

Treasury Market and Corporate Bond、Treasury Market 查看试题 已回答

老师，请解释下这个，为什么会是负久期，IO是什么，基础班我记得没讲过啊

已回答

这道题问的不是历史价值么，而ir不是对比大盘的么

Jensen’s Alpha, Information Ratio and Risk-Adjusted Performance 查看试题 已解决

将听梁老师讲巴塞尔真是太愉悦了😄😄😄

已回答

老师，这道题的LDG是怎么从题目中得到是60%的我没弄明白。

Valuation and Risk Models 已回答

老师，麻烦看下这题，看不懂什么意思，谢谢

已回答

刚才不是说大部分金融机构持有比监管要求更多的资本吗？为什么这里说经济资本通常比监管资本小？

Operational and Integrated Risk Management 已回答

这里说美国一直没有用巴塞尔协议？欧洲反而一直用巴塞尔协议？是这样吗？美国不用巴塞尔协议？？不是吧？

Operational and Integrated Risk Management 已回答

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