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FRM问答
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老师 notes上的这两段话我有点看不懂 尤其是第二段>_< 1. 第一段不懂的是为什么按正态分布算VaR时 我们假设mean和sigma are the same for asset returns for any given day呢?我想正态分布是对过去一段时期n天的收益汇总起来建模,那它的u和sigma是这n个收益得到的,跟每天的各自的收益的u和sigma有什么关系呢?(如果每天的收益平均数就代表这天的收益的话,那应该是不同的才对嘛)2. 第1个问题其实也是我对"unconditional distribution"和"conditional distribution"理解得不好,所以第二张的ppt上这几段话我几乎没看懂,可以再解释一下这两个分别是什么意思吗?3.第二张ppt里最后一段话是什么意思… 完全看不懂…
精品问答
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