天堂之歌

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时间T对于欧式期权的不确定和对美式期权的正向关系如何解释

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这题是因为是债券的期权所以用DVO1来对冲,那么假如是股票的期权是不是用β来对冲?什么情况下是用希腊字母来对冲?

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77题 题目不是问得是stock price的波动率嘛? 为什么答案是关于return的波动率呢 ?

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monthly payment rate和amortize的区别是什么?

已解决

老师,如图请问求LogVaR的公式,是否要绝对值?

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老师,请问这题为什么选B。persistence这里怎么解读

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三天的波动率为什么是一天的乘以根号三呀?

查看试题 已回答

老师 notes上的这两段话我有点看不懂 尤其是第二段>_< 1. 第一段不懂的是为什么按正态分布算VaR时 我们假设mean和sigma are the same for asset returns for any given day呢?我想正态分布是对过去一段时期n天的收益汇总起来建模,那它的u和sigma是这n个收益得到的,跟每天的各自的收益的u和sigma有什么关系呢?(如果每天的收益平均数就代表这天的收益的话,那应该是不同的才对嘛)2. 第1个问题其实也是我对"unconditional distribution"和"conditional distribution"理解得不好,所以第二张的ppt上这几段话我几乎没看懂,可以再解释一下这两个分别是什么意思吗?3.第二张ppt里最后一段话是什么意思… 完全看不懂…

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对于VaR的含义解释,为啥不是A?应该如何判断?

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这里的e的-APR*3什么意思

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