被对冲的资产组合的duration为什么用6个月后的值呢？

为什么A不对?美式options on futures会提前行权？

请老师解释一下76页里第二点“While changes in the individual rates are, of course, highly correlated with each other, the PCs are constructed so that they are uncorrelated".

这题没看懂，能解释一下吗？

答案错了嘛，题干是0.01%，算出来应该是1.005076，但是答案的分母直接拿0.01去除了嘛

老师您好，所以这种题的话，标准差是不用考虑的是么？

这个可以简单的叠加？？？

想请问为什么是95.625/100

为什么选择不行权的价值不是零而是1.4147

请问美式看涨期权在没有分红的情况下为什么没有提前行权的可能呢？