for USD 6 each 没有用嘛？不需要1000*6 嘛？ 题目答案用的是1.65，老师讲的是1.645。。。。

答案中划波浪线的句子是什么意思

答案中的2.44和0.38是怎么算出来的 可以列详细的计算过程吗

老师您好，像barrier option （out类）的由于风险较高所以它的price要比普通option便宜，但是为何在asian option中，我们用了average price或者average strike price，相对来说更稳定的价格来计算payoff的时候，就说它的volatility变小，所以asian option的price更便宜呢？

请问做题时该如何确定挑选一个 合适的显著性水平？题目里会给吗

这题B是啥意思？

老师你好 所以这道题是因为Theta不是sensitivity factor所以不选的、而不是因为它对call和put的影响不一致吗？还有可否解释一下时间不可控所以theta不是风险因子这个说法呢 老师上课的时候说的是时间都是提前确定的所以theta不算风险因子

老师，我不能理解基金经理能力越高，找的客户越风险厌恶。

老师你好，有一点蒙了。。。 1.premium是否等于intrinsic value+time value？ 2.我们所说的option定价是否定的是premium的价格？ 3.option price与option value是否是同一种东西？而不是像期权期货那样price和value不同？ 4.premium是否也可以叫做option price，也可以叫做option value？

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。如果用另一种办法，要是我按照现金流去算现值，我已经违约了，我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现，算市场价格，所以这道题我根本解不出来，对吧。谢谢老师，有点着急。报卖偏离值650BP到底是什么意思呀？是报价和卖价之间差650BP吗？我上面问的问题就是如果出现这种偏离度，我造成的影响是什么？我怎么算我和预期比较损失多少金额？如果你看不明白我上面写的，你能给我说一下怎么算吗？再次感谢你。