想问一下 为什么互换的时候 floating rate 变成了 libor +0.5%了呢

75题题目是问边际违约率吗 但是答案算出来的是用当期违约数除以当期期初违约数 不应该是forward违约率吗

能否看一下我这个计算过程哪里出错了

该题目老师在题目上方写的公式里为什么是delta*var*本金呢。 我看了delta中性和delta gamma公式里面 没有都是delta*var 没有乘本金

请问-2和1.5倍标准差查表后得到的区域是哪部分？哪位能否画图解释一下？我不太清楚正负号和查表得到的区域是怎么对应，谢谢。

default point是什么意思？K？企业债务？

为什么计算CVA时不考虑存活率

CVA、DVA实际计算了有什么用？去调整产品定价？比方产品无风险价格为A，我计算的CVA为B，对手计算的DVA为C，那么我卖这个产品给对手时，应该怎么定价？

老师，请问这道题为什么选择D？

你好