价格变动不是期末减起初么，应该为负数啊

浮动利率都是按期初的rate来确定当期末互换的现金流吗？

在老师之前的案例中，是用NP/（1+r）计算折现，为什么在这个例题中要用30k*e^rt公式折现呢？

黄色的公式是什么意思，要记吗？

疑问1：期权的还有两年到期，但是债券却是3年到期的，期权到期时债券还没到期，难道不会影响期权的价值吗？ 疑问2：题目里说的是上升的概率分别为第一年0.73 和第二年0.2，没有第三年的，那计算的时候为什么把最后一期本息也考虑进去了呢？ 疑问3：题目里第一年和第二年的利率都比前一期的利率高，属于上升，没有下降的情况，

有两种pension plan分别是什么？

为什么要把6%处理成5.8269%？直接用e的-6%折现不可以吗？

还是不太明白为什么c是错的，能再讲解一下吗？

老师 请问这道题在0.5时刻折现算dirty price 时 指数2*0.25是什么意思 谢谢老师

忘记这组公式怎么推导了，记不住这组公式，还有，黄色部分是不是应该是Vp呢？