计算器按出来是D

这个知识点有些忘记了，基础班讲义也没有找到，这几个能解释一下吗？

请问老师，在算forward的value时，讲义上标绿色的公式是对Fo-K整体做折现，标绿色这个公式是怎么推导出➡️后面的公式，是不是So就是Fo。然后按照梁老师的估值公示，小t时间的估值为什么不是图二中我写的蓝色公示。谢谢老师！

这个long hedge这句话有些不太明白，asset that underlies a short position是什么意思

老师，这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么？也就是已经说明α+β小于1，难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况？

老师，这里flat volatility term structure 不是表明volatility平稳的么？也就是已经说明α+β小于1，难道还存在flat volatility term structure 然后α+β大于1的情况？

这道题里面，回归出来的mean reversion应该是1.75啊？为啥可以直接说是0.75呢？

老师这道题目中，为什么选B,对于vega来说这个要让它为0，标的资产的期权不是只要deep-ITM/OTM就可以吗，那D为啥不对

老师好，kmv 模型中的firm value 也需要按照long term debt and short term debt 调整吗？

老师好，想问下，无论利率的图像是上升的，还是下降的，都是principal var 大于duration var大于cash flow var吗？