这个是现货和利率的相关系数吗？利率指的是锁定的利率还是市场利率？这个知识点怎么理解

如果两年的spot rate为R2，半年计息一次，一年的spot rate为R1，也是半年计息一次，求1到2年的forward rate，也是半年计息一次，式子是否是（1+R1/2）^2*（1+Rf/2）^2=（1+R2/2）^4？

如果这里用二项分布算WCL 应该是怎样的

这儿老师是不是讲过了，LR<3.841应该是不能拒绝原假设吧？那应该是不能拒绝模型是对的吧？老师说成了不能拒绝模型是错的。

老师问一下，D选项为啥swap所有的coupon都不在风险里？

关键利率变化线性下降 图中ppt我标记的话 我不太理解什么意思

两张图片标记的话是否有矛盾

请问，么峥老师在上课时讲过一个案例，讲操作风险的，好像还有他单独做的PPT，请问是哪一节课里的？然后那个案例的PPT还在吗？

讲义110页的解答方法和老师上课讲的不同 红笔部分 算法不同 请问以什么为准

标记的这句，为什么strip会比一般的息票债券更敏感 如果从deltaP=-DPdeltaY来分析的话 似乎行不通