为什么将0.5时期的value折现到零时刻除以的是1+5% 不应该是1+5%/2吗

老师你好 我觉得这道题的视频解析存在异议。0.7%*2.33*根号10得到的是汇率的百分比VaR，通过乘以现在的汇率1.5得到汇率变动的实际10-day VaR值，再乘以Delta得到option的实际VaR值。这道题的Delta以GBP标价，意义就是汇率变动一美元 期权价值变动56GBP 答案应该是以GBP标价的而不是美元。解析中乘1.5的意思应该是把汇率的百分比极端变动变为以美元表示的极端变动 而不是把GBP转化为美元。

老师好，请问198题Ⅰ为什么正确？operational risk 应该不包括strategy risk和reputational risk？

老师好，请问195题为什么不选A？B选项是什么意思？

老师好，请问193题目中的static CDOs和active CDOs分别指什么？B选项是什么意思？

老师好，请问191题为什么不选A？PD decrease significantly, 那么所有tranche的value 都会上升？

老师好，请问189题为什么选C？相关性降低，junior风险下降，spread下降更多，应该选B？

老师好，请问第187。题cash CDO是什么？为什么选A？

划线这句话没说call还是put是不是不对啊？

这道题跟delta没关系是吗？