这道题，b选项市场风险为什么不对，既然c信用风险中老师举例说市场价格波动，会造成损失，这不也是一种市场风险嘛……

习题集513题，positive gamma是不是用sell call或long put得到negative gamma,从而得到gamma neutral?如不是的话，如何理解？

用二项分布和Kupiec做backtest的优缺点分别是什么

老师，这个puut-call parity holds for是什么意思？

为什么说Var不是次可加性的？另外，次可加性，单调性，平邑不变性等四个性质是表达什么意思？满足的越多说明风险越小？

为什么VaR的backtest要做双尾的假设检验 而不是做单尾的 比如Ho为#exception 小于等于某个数

课上说主要考优缺点 但课上讲得有点零散 可以综合归纳一下这几个的异同和优缺电点吗

二级需要记GARCH之类的模型吗？已经忘了...

这题老师可以给一下计算过程吗

soundness代表了什么？