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FRM问答
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老师,你好。你讲欧洲利率期货时思想我听懂了,可是有一个点我没明白。你讲的NP应该是合约价值,也可以表示未来的价值,用过去你讲的折现定理,我市场价格不是应该为NP/1+r吗?为什么为NP*(1-r)。还有第二个问题我用98变到98.01时候,如果NP为1是25美元,但是NP是2就变成50美元了,你的意思应该是1NP在变动1个基点的价格变动应该是25美元吧。还有那个NP到底是什么意思?是不是我理解错了。谢谢老师。
老师好,rights of assessment and or other loss allocation methods是不是就是指additional calls for the default fund ,variation margin hair cutting ,selective tear up of positions 三种方法?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?














