这题B是啥意思？

老师你好 所以这道题是因为Theta不是sensitivity factor所以不选的、而不是因为它对call和put的影响不一致吗？还有可否解释一下时间不可控所以theta不是风险因子这个说法呢 老师上课的时候说的是时间都是提前确定的所以theta不算风险因子

老师，我不能理解基金经理能力越高，找的客户越风险厌恶。

老师你好，有一点蒙了。。。 1.premium是否等于intrinsic value+time value？ 2.我们所说的option定价是否定的是premium的价格？ 3.option price与option value是否是同一种东西？而不是像期权期货那样price和value不同？ 4.premium是否也可以叫做option price，也可以叫做option value？

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。如果用另一种办法，要是我按照现金流去算现值，我已经违约了，我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现，算市场价格，所以这道题我根本解不出来，对吧。谢谢老师，有点着急。报卖偏离值650BP到底是什么意思呀？是报价和卖价之间差650BP吗？我上面问的问题就是如果出现这种偏离度，我造成的影响是什么？我怎么算我和预期比较损失多少金额？如果你看不明白我上面写的，你能给我说一下怎么算吗？再次感谢你。

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。如果用另一种办法，要是我按照现金流去算现值，我已经违约了，我根本就不能收到现金流我根本没有办法折现，算市场价格，所以这道题我根本解不出来，对吧。谢谢老师，有点着急。

根据你讲的久期概念，假如我报卖偏离度650BP，我算价值下降多少？根据DV01公式久期乘以P乘以0.0001乘以650，可以这样算损失多少钱吗？这个P是市场价值还是面值，这个P应该怎么定义？是目前的市场价格还是按现金流折现到目前的现值？要是这个债券违约了，要卖掉，我是不是不能按照这个公式去算？因为此时根本不知道市场价值，不能确定P。谢谢老师，有点着急。

为什么我的计算结果始终是0.1203,不是选项C呢？

可以请老师讲一下资产证券化部分，MBS的investor在房价上涨时持有的份额为什么会上涨？如果看做investor持有一个bond的话，他们应该是收到mortgagor定期的还款啊，为什么房价还会对investor有影响？同理也请帮忙解释一下视频中艺术品证券化中，艺术品价值上涨如何对investor带来收益，感谢！

这是我在强化班听第七课的一部分笔记，老师在讲基金的风险时，提到马可维兹投资组合理论是消非系统性风险，留下系统性风险，因此capm模型是建立在完全对冲非系统性风险前提下，对还有系统性风险的资产定价。那么当beta等于零时，资产收益率不受市场影响，这个时候连系统性风险也为零，那么此时资产总风险为零，那为何还可能存在资产赚钱的情况？