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FRM问答
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梁老师,最近在听你的课,所以问题比较多。你在讲期货时候讲了两种思想,一种说我在现货怕什么做什么,所以如果我要买资产,我怕市场价格上涨,所以我在期货市场买入一份合约,做多。另一种讲的基差风险,就是谁强势做多谁,比如现货强势做多,那期货就要做空,这种思想叫对冲。可是在讲第一种思想时,只说了要在期货上做多,并未必要求一定要在现货做空。可是第二种又说现货做多,期货就一定做空,也就是一个做多另一个一定做空对吧。可是这两种思想又有什么区别?我不知道为什么你的每节课我都能听懂,可是我一比较我就感觉自己好像混淆或没理解,希望老师能给予解答,谢谢老师了,你好久没给我答复了。
已回答为什么136题说early termination 不能reduce credit exposure 而139说liquidity put和credit trigger可以reduce credit exposure?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1











