老师，这道题，为什么不可以用计算器来算I/Y呢？是因为题目没有告诉如何复利吗？

36题，给定的Y与X的关系式怎么看出来a=0.75的？如果是看slope，那也应该是-0.75啊，而且就算是a=0.75，代回去算出来的rho（t-1）也不是题干给的32%

为什么是pay，不是receive？

这道题的解析看不懂，题意明白，但红色的解析关系看不懂

请问老师这个d选项为什么错了？？

序列自相关性会造成什么不良的后果？

请问老师，投资组合百题中的第40题，为什么TREYNOR RATIO的BETA用的是BETA TO INDEX而不是BETA TO THE PORTFOLIO？

请问这道题的realized correlation 为什么这样算 公式是什么呢？

24题，请问为什么不能直接用252*5%，第21题就是这样计算的，两题区别在哪里

老师您好，想问一下当每天的收益率是不独立的时候， Var(t-day)=（1+rho)^0.5 * Var(1-day)根据我的理解这个公式应该只在计算2天期限的方差的时候成立，如果计算Var(3-day), σ^2(t-day) = σ^2+σ^2+σ^2+6ρσ^2 不符合上述公式呀(如果上述公式成立应该是3ρσ^2），这里假设每天的收益率是同分布的,麻烦老师解答了！